金融市场的效率与分形市场理论

被引：47

作者：

樊智

张世英

机构：

[1] 天津大学管理学院

[2] 天津大学管理学院天津

[3] 天津

来源：

系统工程理论与实践 | 2002年 / 03期

关键词：

金融市场; 有效性; 有效市场理论; 分形; 分形市场理论;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.9 [金融市场];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

简要回顾了通常描述金融市场效率的有效市场理论并指出其缺陷 ,将非线性系统理论中的分形理论引入金融市场有效性的研究 ,阐述了分维时间序列的经济涵义以及分形市场理论 ,并指出分形市场理论提出的意义 .最后给出实证研究 .

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共 2 条

[1]

分形应用中的数学基础与方法[M]. 科学出版社 , 谢和平,薛秀谦编著, 1997

[2]

Limit theorems on the self-normalized range for weakly and strongly dependent processes[J] . Benoit B. Mandelbrot.Zeitschrift für Wahrscheinlichkeitstheorie und Verwandte Gebiete . 1975 (4)