基于Zipf分析的Brent原油价格行为的实证研究

被引：6

作者：

何凌云 ^{[1
]}

范英 ^{[2
]}

魏一鸣 ^{[2
]}

机构：

[1] 中国科学技术大学管理学院

[2] 中国科学院科技政策与管理科学研究所

来源：

复杂系统与复杂性科学 | 2006年 / 01期

关键词：

Brent原油价格; Zipf分析; 收益预期; 投资时间尺度;

D O I：

10.13306/j.1672-3813.2006.01.009

中图分类号：

F407.22 [石油、天然气工业]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

020205 ; 0202 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

对国际汽油主要基准价格———Brent原油价格时间序列,结合投机者的投资时间尺度τ和收益预期ε进行研究,运用Z ipf分析方法,将石油价格的τ-收益率序列映射为三字符序列(绝对频率)和二字符序列(相对频率);通过在不同的时间标度下分析序列中价格波动的涨跌信息,得到价格看涨概率与看跌概率的偏差并结合τ和ε进行了初步分析;通过对绝对和相对频率的分析,探讨了τ和ε对于价格行为的影响。

引用

页码：67 / 78

页数：12

共 8 条

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