基于BS抽样与分段定义损失强度操作风险度量

被引：18

作者：

王宗润 ^{[1
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汪武超 ^{[2
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陈晓红 ^{[1
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王小丁 ^{[3
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周艳菊 ^{[1
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机构：

[1] 中南大学商学院

[2] 中国农业银行总行票据营业部

[3] 中国农业银行总行公司业务部

来源：

管理科学学报 | 2012年 / 12期

基金：

中央高校基本科研业务费专项资金资助;

关键词：

操作风险; Bootstrap抽样; 巴塞尔新资本协议; 对数正态分布; 广义Pareto分布;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F830 [金融、银行理论];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 1201 ; 020204 ;

摘要：

银行的操作风险管理在我国起步晚,记录损失事件的数据库不健全,而操作风险事件的"低频高损"特征直接导致研究数据不足.针对操作风险样本数据少以及操作风险损失分布的偏峰厚尾和"低频高损"特征,对我国银行业操作风险,采用基于Bootstrap抽样与分阶段定义损失强度的损失分布法(BS-PSD-LDA)进行了度量.将操作风险损失分为高频低损和低频高损两个序列,分别用对数正态分布和广义Pareto分布对两个阶段的操作风险损失分布进行拟合,并在此基础上度量操作风险年损失.收集了我国银行业过去15年期间的操作风险损失样本数据426个,采用该方法度量了其年风险损失,并与历史模拟法、单一对数正态分布法、单一广义Pareto分布法和传统的两阶段分布法(PSD-LDA)度量的结果进行了比较,结果表明,提出的度量方法能够更好地度量我国银行业操作风险,为银行操作风险的度量提供了一种改进方法.

引用

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页数：12

共 15 条

[1] 胖尾分布及长记忆下的动态EVT-VaR测度研究 [J].