基于扩散模型的银行间债券市场回购利率动态的实证分析

被引：8

作者：

谢赤

邓艺颖

不详

机构：

[1] 湖南大学工商管理学院

[2] 湖南大学工商管理学院湖南长沙

[3] 湖南长沙

来源：

系统工程 | 2003年 / 04期

关键词：

债券市场; 利率; 扩散模型; 泊松跳跃;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

通过运用几何布朗运动模型和带跳跃的几何布朗运动模型对我国银行间债券市场 7天回购利率的动态变化进行分析 ,发现相对几何布朗运动模型而言 ,带跳跃的几何布朗运动模型能更好地捕捉回购利率的动态特征 ,且回购利率在一定程度上存在着泊松跳跃

引用

页码：90 / 94

页数：5

共 9 条

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谢赤 ;

不详 .

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