基于Vasicek和CIR模型中的中国货币市场利率行为实证分析

被引：82

作者：

谢赤

吴雄伟

机构：

[1] 湖南大学工商管理学院,湖南大学工商管理学院湖南长沙,湖南长沙

来源：

关键词：

利率期限结构模型; 广义矩估计法; 中国货币市场;

D O I：

10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2002.03.005

中图分类号：

F832.5 [金融市场];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

本文引进了一种全新的计量经济学方法———广义矩估计法 ,并通过MATLAB程序 ,使用中国货币市场的数据对Vasicek和CIR模型进行了参数估计 ,与以前的估计方法相比 ,得出的结果都相当显著 ,从而能更好的了解中国货币市场利率行为的特点。

引用

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