关于货币风险套期保值方法的描述与比较

被引：2

作者：

谢赤

吴晓

机构：

[1] 湖南大学国际商学院!长沙,湖南大学国际商学院!长沙

来源：

关键词：

货币风险; 套期保值; 货币远期; 货币期货;

D O I：

10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2000.04.001

中图分类号：

F82 [货币];

学科分类号：

020101 ; 020203 ; 020204 ;

摘要：

本文借助一个传统的无摩擦的国际金融市场模型 ,讨论了三种假设前提下贴现债券价格的变化率。在此基础上 ,导出了远期合约的价格以及相关的期货交割价格 ,并对此作了比较。

引用

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