利率环境中巨灾索赔风险的破产概率

被引：2

作者：

吴建华 ^{[1
]}

张颖 ^{[2
]}

王新军 ^{[3
]}

机构：

[1] 山东英才学院经济管理学院

[2] 济南大学理学院

[3] 山东大学经济研究院

来源：

关键词：

渐进性; 有限时间破产概率; 泊松过程; 正则变换; 亚指数分布;

D O I：

10.13546/j.cnki.tjyjc.2010.01.017

中图分类号：

O211.67 [期望与预测];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ;

摘要：

文章研究了在利率环境中巨灾索赔下复合泊松分布模型的有限时间的破产概率,并且得到了一个简单的渐进公式。这个结果是同已知的终极破产概率的结论是一致的,特别是在索赔额为尾部正则变化时,对所有时间时成立的。

引用

页码：156 / 157

页数：2