常利率下的更新风险模型

被引：30

作者：

吴荣

杜勇宏

机构：

[1] 南开大学数学学院

[2] 南开大学数学学院天津

[3] 天津

来源：

工程数学学报 | 2002年 / 01期

关键词：

更新风险模型; 破产概率; 转移概率; 马尔科夫链;

D O I：

暂无

中图分类号：

O211.67 [期望与预测];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ;

摘要：

讨论了常利率下的更新风险模型 ,证明了索赔时刻 Tk 的资产余额 Uδ(Tk) (k 0 ) 构成一个齐次马尔科夫链 ,且给出其转移概率Q(x ,B)。利用转移概率得到了风险问题中的几个重要的量和分布 :破产概率、破产时余额分布以及破产前瞬间余额分布的级数展开式和积分方程。

引用

页码：46 / 54

页数：9

共 5 条

[1]

Ruin estimates under interest force. Sundt B,Teugels J L. Insurance: Mathematics and Economics . 1995

[2]

On the probability and severity of ruin. Gerber,Goovaerts,Kass. Astin Bulletin . 1987

[3]

The surplusimmediately before and at ruin, and the amount of the claim causing ruin. Dufresne F,Gerber H U. Insurance: Mathematics and Economics . 1988

[4]

Ruin problems and dual events. Dickson D C M,dos Reis A D E. Insurance: Mathematics and Economics . 1994

[5]

Classical risk theory in an economic environment. Delbaen F,Haezendonck J. Insurance: Mathematics and Economics . 1987

← 1 →