影子银行对商业银行稳健性和经济增长的影响——基于面板VAR模型的动态分析

被引：50

作者：

张亦春 ^{[1
,2
]}

彭江 ^{[1
]}

机构：

[1] 厦门大学经济学院金融系

[2] 厦门大学金融研究所

来源：

投资研究 | 2014年 / 33卷 / 05期

关键词：

影子银行; 面板VAR; 银行稳健性; 经济增长;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.33 [商业银行（专业银行）];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

本文首先构建我国商业银行稳健性指数,测度了我国A股市场上市的14家商业银行的稳健性水平,然后进行面板Granger因果检验,并利用面板VAR模型,实证研究了影子银行体系对商业银行稳健性和经济增长的影响。主要结论表明:影子银行的发展会增强商业银行的稳健性,但影响程度较小,且不具长期效应;影子银行的发展对经济增长有积极的促进作用,并且影子银行规模的变化将对经济增长的波动产生一定的影响。

引用

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共 10 条

[1] 影子银行系统对我国货币政策和金融稳定的影响 [J].