商业银行的风险:规模和非利息收入——以美国为例

被引：131

作者：

黄隽

章艳红

机构：

[1] 中国人民大学经济学院

来源：

金融研究 | 2010年 / 06期

关键词：

美国商业银行; 风险; 资产规模; 非利息收入;

D O I：

暂无

中图分类号：

F837.12 [];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

本文以美国商业银行2000～2008年的面板数据为研究对象,考察银行规模和非利息收入的变化对商业银行风险的影响。结果表明:银行的风险随资产规模的增加而加大;非利息收入在拓展银行利润来源渠道的同时,也给银行带来了更大的风险;银行资产超过100亿美元之后,非利息收入带来的风险大幅增加。这些研究结论对于中国商业银行微观结构的下一步变革具有重要的借鉴意义。

引用

页码：75 / 90

页数：16

共 7 条

[1] 欧盟银行业的非利息收入 [J].

王志军 .

国际金融研究, 2004, (07) :47-52

[2]

银行体系稳定性[M]. 经济科学出版社 , 邹薇, 2005

[3]

银行稳健经营与宏观经济政策[M]. 中国金融出版社 , (美)卡尔-约翰·林捷瑞恩(Carl-JohanLindgren)等著, 1997

[4]

The Past, Present, and Probable Future for Community Banks[J] . Robert DeYoung,William C. Hunter,Gregory F. Udell.Journal of Financial Services Research . 2004 (2)

[5] Competition and financial stability [J].

Allen, F ;

Gale, D .

JOURNAL OF MONEY CREDIT AND BANKING, 2004, 36 (03) :453-480

[6]

Product Mix and Earnings Volatility at Commercial Banks: Evidence from a Degree of Total Leverage Model[J] . Robert DeYoung,Karin P. Roland.Journal of Financial Intermediation . 2001 (1)

[7]

An analysis of nontraditional activities at U.S. commercial banks[J] . Kevin Rogers,Joseph F. Sinkey.Review of Financial Economics . 1999 (1)

← 1 →