基于核心-边缘网络的中国银行风险传染

被引：28

作者：

杨海军

胡敏文

机构：

[1] 北京航空航天大学经济管理学院复杂系统分析与管理决策教育部重点实验室

来源：

管理科学学报 | 2017年 / 20卷 / 10期

关键词：

核心-边缘网络; 风险传染; 银行危机; 鲁棒性;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832 [中国金融、银行];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

采用核心-边缘网络刻画我国银行间市场的网络结构,结合各银行同业往来资产和负债信息构建风险传染模型,对单个银行倒闭以及资产价格泡沫破灭两种情况下的传染过程进行模拟.研究发现,近年来我国银行系统的抗风险能力不断增强,但在所有银行中中国银行的风险传染程度最严重,应该加强对系统重要性银行的重视.同时,防范银行危机的关键在于控制资产价格泡沫,在合理的资产价格水平下,外界冲击难以对银行系统的安全性构成威胁.

引用

页码：44 / 56

页数：13

共 26 条

[1] 银行间网络的无标度特征 [J].

隋聪 ;

王宗尧 .

管理科学学报 , 2015, (12) :18-26

[2] 银行间互相持有次级债券的风险分析 [J].

毕玉升 ;

林建伟 ;

任学敏 ;

姜礼尚 ;

王效俐 .

管理科学学报, 2010, 13 (05) :62-71

[3] 银行业结构与经济增长 [J].

林毅夫 ;

孙希芳 .

经济研究, 2008, 43 (09) :31-45

[4] 中国银行间市场双边传染的风险估测及其系统性特征分析 [J].

马君潞 ;

范小云 ;

曹元涛 .

经济研究, 2007, (01) :68-78+142

[5] 寡头均衡、绩效改善与金融稳定——中国银行业结构变迁的政策取向 [J].

李华民 .

金融研究, 2005, (08) :23-36

[6]

Systemic risk spillovers in the European banking and sovereign network[J] . Frank Betz,Nikolaus Hautsch,Tuomas A. Peltonen,Melanie Schienle.Journal of Financial Stability . 2015

[7]

Banking crises and financial integration: Insights from networks science[J] . Julian Caballero.Journal of International Financial Markets, Insti . 2015

[8] Financial Networks and Contagion [J].

Elliott, Matthew ;

Golub, Benjamin ;

Jackson, Matthew O. .

AMERICAN ECONOMIC REVIEW, 2014, 104 (10) :3115-3153

[9] Nontraditional banking activities and bank failures during the financial crisis [J].

DeYoung, Robert ;

Torna, Goekhan .

JOURNAL OF FINANCIAL INTERMEDIATION, 2013, 22 (03) :397-421

[10]

Banking crises: An equal opportunity menace[J] . Carmen M. Reinhart,Kenneth S. Rogoff.Journal of Banking and Finance . 2013

← 1 2 3 →