我国股票收益影响因素的定价模型实证研究

被引：16

作者：

万欣荣 ^{[1
]}

蒋少戈 ^{[2
]}

朱红磊 ^{[3
]}

机构：

[1] 中山大学岭南学院

[2] 中国农业银行广东省分行

[3] 广发基金公司

来源：

关键词：

资产定价; 广义矩估计; 多重共线性;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文介绍了GMM模型的估计与检验。并运用GMM模型分析中国的股票市场, 力求寻找对证券回报率有重要贡献的因素变量,为股市的技术分析提供一个可信的工具。

引用

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页数：11

共 5 条

[1] 上海股票市场资本资产定价的横截面研究 [J].

杨朝军 ;

蔡明超 ;

傅继波 .

[2] 对资本资产定价模型(CAPM)的检验 [J].

向方霓 .

[3] CAPM在中国股市的有效性检验 [J].

陈小悦 ;

孙爱军 .

[4] 一种APT定价模型的构造 [J].

刘海军 ;

任国彪 .

[5] n个参数的资本性资产定价模型 [J].

陈有禄 .