我国证券市场传染性的实证研究

被引：7

作者：

黄永兴

机构：

[1] 安徽工业大学经济学院安徽马鞍山

来源：

数理统计与管理 | 2005年 / 06期

关键词：

证券市场; 关联性; 因果关系; Granger检验; 脉冲响应分析; 方差分解;

D O I：

10.13860/j.cnki.sltj.2005.06.016

中图分类号：

F832.5 [金融市场];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

本文利用计量经济学方法分别就上海、深圳A、B股市场关联性与因果关系进行了定量分析,结论是:B股市场向境内居民的开放,使得我国股票市场的联系更为紧密,传染性更明显,且大致说来,一个股票市场对另一个股票市场的作用,一般在2至4个交易日就可达到较大的程度。

引用

页码：92 / 98+129

页数：8

共 8 条

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