主要股票指数的联动分析

被引：96

作者：

俞世典

陈守东

黄立华

机构：

[1] 复旦大学管理学院

[2] 吉林大学商学院

[3] 吉林大学经济管理学院

来源：

统计研究 | 2001年 / 08期

关键词：

单位根; VAR模型; 协整检验; 方差分解;

D O I：

10.19343/j.cnki.11-1302/c.2001.08.010

中图分类号：

F830.9 [金融市场];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

In this paper, we analyzed stock price index data and tested the dynamic change of stock prile indexes in some countries by unit roots testing and Granger causation relation testing and created a vector autoregressions system.

引用

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