微博情绪与中国股市:基于协整分析

被引：17

作者：

赖凯声 ^{[1
]}

陈浩 ^{[1
]}

钱卫宁 ^{[2
]}

周傲英 ^{[2
]}

机构：

[1] 南开大学社会心理学系

[2] 华东师范大学软件学院

来源：

系统科学与数学 | 2014年 / 34卷 / 05期

关键词：

微博; 情绪; 股市; 协整; 互联网.;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.51 [];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

从情绪的角度入手揭示股市涨跌变化的规律一直是心理学,经济学等行为学科的学术兴趣点所在.近些年来,借助互联网平台数据构建社会大众情绪指标,进而探讨情绪与股市关系问题的研究成为该领域的研究热点.首先,文章借助信息科学技术搜集了微博情绪时间序列数据,并以此构建了与股市高度相关的微博情绪综合指数.然后,采用协整检验,误差修正模型等计量经济学方法,探索了微博情绪综合指数与股市走势之间的关系.检验结果发现,微博情绪综合指数与同期的上证指数以及下一个交易日的上证指数之间存在显著的长期均衡关系.而且微博情绪综合指数对下一交易日上证指数收盘价具有显著的预测作用.

引用

页码：565 / 575

页数：11

共 5 条

[1]

在线文本情感分析技术及应用[J]. 乐国安,董颖红,陈浩,赖凯声.心理科学进展. 2013(10)

[2] 网络搜索对股票市场的预测能力:理论分析与实证检验 [J].