原油价格与农产品价格的溢出效应研究

被引：20

作者：

肖小勇

章胜勇

机构：

[1] 华中农业大学经济管理学院

来源：

农业技术经济 | 2016年 / 01期

关键词：

原油价格; 农产品价格; 溢出效应; VEC-BEKK-GARCH(1,1)模型;

D O I：

10.13246/j.cnki.jae.2016.01.009

中图分类号：

F323.7 [农产品价格与市场]; F426.22 []; F764.1 [燃料工业产品];

学科分类号：

020205 ; 1203 ; 0202 ; 1202 ; 120202 ;

摘要：

自2006年底原油价格与农产品价格均大幅上涨,原油价格与农产品价格间的关系得到广泛关注。基于2000—2015年原油和四种农产品(玉米、大豆、小麦、猪肉)的月度价格数据,本文运用VEC-BEKK-GARCH(1,1)模型考察了原油价格对农产品价格的溢出效应。研究认为,原油价格对农产品价格存在显著的均值溢出效应,原油价格水平上升1%,玉米、大豆、小麦和生猪价格分别上涨1.15%、1.36%、1.55%和1.34%;原油价格与玉米、大豆、生猪价格间存在显著的双向波动溢出效应,但与小麦价格间不存在波动溢出效应。

引用

页码：90 / 97

页数：8

共 14 条

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