粮食价格与石油价格的短期动态关系与长期均衡——基于ARDL-ECM模型的实证研究

被引：37

作者：

杨志海 ^{[1
]}

王雨濛 ^{[2
]}

张勇民 ^{[1
]}

机构：

[1] 华中农业大学经济管理学院

[2] 中国人民大学农业与农村发展学院

来源：

农业技术经济 | 2012年 / 10期

关键词：

粮食价格; 石油价格; 长期均衡; 短期效应; ARDL-ECM模型;

D O I：

10.13246/j.cnki.jae.2012.10.001

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F313.7 []; F416.22 [石油、天然气工业];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 020205 ; 1203 ; 0202 ;

摘要：

本文在对粮食价格与石油价格关系数理模型分析的基础上,选取1998年1月至2011年12月我国粮食价格与石油价格的月度数据,利用ARDL-ECM模型对它们的短期动态关系与长期均衡关系进行了检验。研究结果表明,石油价格对大米、玉米和大豆价格都具有显著的正向影响,且长期影响明显大于短期效应,而对小麦价格的影响却为负向;石油价格对大豆价格的影响效应最大;不同品种粮食之间存在效应较强的竞争性。

引用

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页数：9

共 10 条

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