个体协整条件下面板单位根检验统计量性质研究

被引：1

作者：

段鹏 ^{[1
,2
]}

白仲林 ^{[3
]}

张晓峒 ^{[1
]}

机构：

[1] 南开大学经济学院

[2] 湖北大学商学院

[3] 天津大学统计系

来源：

统计研究 | 2009年 / 26卷 / 04期

关键词：

协整; 蒙特卡洛模拟; 检验水平; 检验功效;

D O I：

10.19343/j.cnki.11-1302/c.2009.04.015

中图分类号：

O212.1 [一般数理统计];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ;

摘要：

本文通过蒙特卡洛模拟试验,研究了个体间的协整关系对面板单位根检验统计量分布、实际检验水平及检验功效的影响。结果显示:个体间协整关系个数和协整向量均对检验统计量分布产生影响;同时,如果忽视个体间存在的协整关系,继续运用个体间无协整关系条件下检验统计量的临界值进行面板单位根检验,各检验统计量实际检验水平将严重失真。

引用

页码：91 / 100

页数：10

共 7 条

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