同期相关面板数据退势单位根检验的小样本性质

被引：7

作者：

白仲林

机构：

[1] 吉林大学数量经济研究中心天津财经大学

来源：

关键词：

面板单位根检验; SUR-ADF-GLS检验; 小样本性质; 蒙特卡洛模拟;

D O I：

10.13653/j.cnki.jqte.2006.05.017

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文基于SUR回归将时间序列的两种单位根检验(ADFGLS检验)推广到面板数据,得到了同期相关面板数据退势单位根检验,称为SURADFGLS检验。通过蒙特卡洛试验研究发现,SURADFGLS检验具有良好的小样本性质。并且,SURADFGLS检验关于面板数据的同期相关性结构存在着较强的“依存性”。

引用

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