股票市场分布特性的小波方法研究

被引：7

作者：

宋宜美

奚振斐

宋国乡

机构：

[1] 西安电子科技大学理学院,西安电子科技大学理学院,西安电子科技大学理学院陕西西安　,陕西西安　,陕西西安

来源：

西安电子科技大学学报 | 2002年 / 06期

关键词：

小波变换; 分形噪声; 股价指数; 对数收益率; 正态分布;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F83 [金融、银行];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 1201 ; 020204 ;

摘要：

提出了一种研究股票市场分布特性的小波方法.对股价指数序列进行小波分析,发现其中存在的分形现象类似于一种更广的噪声———分形噪声;并进一步对股指对数收益率作分析,指出分形噪声可以更好地刻画股价指数数据的波动特性,对数收益近似服从正态分布.实证分析表明,股票市场具有自相似结构.对股价指数序列来说,表现为近期的正相关;而对数收益率也是具有分形分布的持久性序列,基本上为负相关.这为进一步研究股价指数的性质并预测其发展趋势,来获得更大的收益提供了有效的方法和结论.

引用

页码：826 / 829

页数：4

共 7 条

[1] 子波变换及其在股市数据分析中的应用 [J].