股价指数时间序列的分形性质分析

被引：4

作者：

陈军飞

申富饶

王嘉松

机构：

[1] 河海大学国际工商学院!南京,南京大学商学院!南京,,南京大学数学系!南京,

来源：

经济数学 | 2000年 / 01期

关键词：

小波变换; 股价指数; 分形噪声;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

用一种新的信号处理工具—小波变换 ,对股价指数数据进行分析 ,发现股价指数数据类似于一类更广的噪声—分形噪声 ,从而推广了传统上处理股价指数时间序列时总假定其为白噪声或高斯噪声的假设 ,用分形噪声能更好地刻划股价指数数据的波动特性 .对上证指数和深证指数的实证分析显示 ,两市股价指数均存在正相关 ,我国股票市场不是弱式有效市场 .实证也显示出小波变换是研究股价指数波动特性的一种有效的方法

引用

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