沪、深、港股市信息溢出效应与动态相关性——基于DCC-(BV)EGARCH-VAR的检验

被引：112

作者：

谷耀

陆丽娜

机构：

[1] 复旦大学中国经济研究中心

来源：

数量经济技术经济研究 | 2006年 / 08期

关键词：

收益与波动溢出; 动态相关性; DCC-(BV); EGARCH-VAR;

D O I：

10.13653/j.cnki.jqte.2006.08.016

中图分类号：

F832.51 []; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

本文将收益与波动作为刻画股市信息的代理变量,将沪市(深市)受到的收益和波动冲击分解为来自自身的“本地因素”,来自深市(沪市)的“区域因素”(作为内生变量引入)和来自港市的“世界因素”(作为外生变量引入),首次将DCC-(BV)EGARCH-VAR的方法引入对沪、深、港三地股票市场收益和波动溢出效应与动态相关性研究。

引用

页码：142 / 151

页数：10

共 4 条

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