ARCH模型体系

被引：46

作者：

张世英

柯珂

机构：

[1] 天津大学管理学院,天津大学管理学院天津,天津

来源：

系统工程学报 | 2002年 / 03期

关键词：

自回归条件异方差模型; 分整理论; 持续性;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224.0 [数量经济学];

学科分类号：

020209 ;

摘要：

综述了国内外在 ARCH模型领域的研究成果 ,并将 ARCH模型族归纳为一个体系 .首先 ,对 ARCH模型进行了分类 ,同时讨论了长记忆 ARCH模型的性能 .探讨了 ARCH模型的检验和参数估计问题 .文中指出 ,对复杂 ARCH模型 ,鉴于其不可微分性 ,不存在传统意义下的似然函数的估计方法 ,文中运用遗传算法的思想 ,提出禁忌递阶遗传算法 ,解决复杂 ARCH模型的参数估计和检验问题 .最后 ,对 ARCH模型的研究发展进行了评述

引用

页码：236 / 245

页数：10

共 5 条

[1] 随机波动模型分析及其在上海股市的应用 [J].