BEKK模型的协同持续性研究

被引：16

作者：

李汉东

张世英

机构：

[1] 天津大学管理学院!天津

来源：

关键词：

向量GARCH过程; BEKK模型; 单整性; 持续性; 协同持续性;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224.0 [数量经济学];

学科分类号：

020209 ;

摘要：

首先介绍了有关方差持续性的概念 ,并引入了向量 GARCH过程一种特殊表示形式即 BEKK表示形式 ,在此基础上讨论了 BEKK的单整性和持续性 ,给出了协同持续性的一种简明判定方法并提出了 BEKK存在协同持续的充分必要条件 ,最后给出了一个协同持续的简化表示形式

引用

页码：181 / 186+196 +196

页数：7

共 5 条

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