基于VaR的供应链金融操作风险度量研究

被引：9

作者：

唐凌云

机构：

[1] 首都经济贸易大学信息学院

来源：

关键词：

VaR(Value-at-Risk); 供应链金融; 操作风险;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830 [金融、银行理论]; F274 [企业供销管理]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

供应链金融的风险包括市场风险、信用风险和操作风险等,但是对操作风险一直以来缺乏应有的关注。本文在介绍VaR及其在操作风险领域应用现状的基础上,分析了供应链金融中操作风险的存在形式,同时借鉴国内外学者的研究成果,构建了一个计算供应链金融操作风险VaR值的模型,可供银行据此配置合理的资本。

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