论跨国银行操作风险管理模型的新近进展

被引：16

作者：

钟伟

机构：

[1] 北京师范大学金融研究中心教授博士生导师

来源：

学术月刊 | 2004年 / 10期

关键词：

新巴塞尔协议; 操作风险; 风险管理模型;

D O I：

10.19862/j.cnki.xsyk.2004.10.014

中图分类号：

F830.3 [金融组织、银行];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

近年来,对操作风险的定量化管理越来越受到国际银行业的重视,新巴塞尔协议的出台,使得操作风险和市场风险、信用风险并列,成为最受关注的三大风险。本文回顾了操作风险量化技术的发展沿革,并对新近模型发展,包括新巴塞尔协议中对操作风险的三个模型、OpVaR模型、极值模型以及其他一些模型方法,进行了简要的分类和评述。

引用

页码：97 / 107

页数：11

共 8 条

[1]

银行资本管理[M]. 机械工业出版社 , (澳)克里斯·马滕(ChrisMatten)著, 2004

[2] 风险进入真实世界——新的资本充足率框架与操作风险度量 [J].