基于GARCH族模型的沪深300指数波动率预测

被引：13

作者：

严定琪

李育锋

机构：

[1] 兰州大学数学与统计学院

来源：

兰州交通大学学报 | 2008年 / 01期

关键词：

沪深300指数; GARCH; student-t分布; 预测;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.51 []; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

运用GARCH、EGARCH和GJR带正态分布和t分布的模型和方法对沪深300指数日收益率进行了统计拟合分析,得到了收益率序列尖峰厚尾性和异方差性等主要概率特征,并对GARCH、EGARCH、GJR带正态分布和t分布模型的预测效果进行了比较分析,发现基于学生t分布的GARCH(1,1)模型是最优的拟合模型,可以较好地提供沪深300指数未来两日的波动率预测.

引用

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页数：4

共 4 条

[1] 基于非参数GARCH模型的中国股市波动性预测 [J].