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我国沪深两市股指收益率的EGARCH效应分析
被引：9
作者：
何宜庆
曹慧红
侯建荣
机构：
[1] 南昌大学系统工程研究所
[2] 上海交通大学管理学院
来源：
关键词：
股指收益率;
上证综指;
序列;
相关性;
EGARCH;
波动集群性;
偏自相关函数;
沪市;
深成指;
涨跌停板制度;
D O I：
10.13546/j.cnki.tjyjc.2005.15.046
中图分类号：
F832.51 [];
学科分类号：
1201 ;
020204 ;
摘要：
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