我国上证指数ARCH效应的实证研究

被引：5

作者：

赵士玲

张能福

机构：

[1] 五邑大学管理学院

来源：

基金：

广东省自然科学基金;

关键词：

GARCH类模型; 上证指数; ARCH效应; 波动性;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F832.51 [];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 1201 ; 020204 ;

摘要：

选用了GARCH族模型,并以能够代表股市波动形态的上证指数日收益率为样本数据,考察我国股市的ARCH现象、风险补偿效应和对信息的反应速度等情况。结果表明,该类模型能较好地刻画股市收益率的ARCH效应。

引用

页码：37 / 38+55 +55

页数：3

共 4 条

陈德华 ;

石建民 .

[2] 我国股市ARCH效应的实证研究 [J].

宫汝凯 .

[3] GARCH类模型波动率预测评价 [J].

黄海南 ;

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[4] 我国上海股票市场GARCH效应实证研究 [J].

徐绪松 ;

马莉莉 ;

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