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金融学[M]. 中国人民大学出版社 , (美)兹维·博迪(ZviBodie),(美)罗伯特·C.莫顿(RobertC.Merton)著, 2000
银行证券质押贷款风险分析——一种期权定价方法的视角
被引：3
作者：
沈传河
侯昭怀
机构：
[1] 山东科技大学经济系
[2] 山东科技大学经济系 山东泰安
来源：
关键词：
证券质押贷款;
期权定价方法;
实际到期期限预测模型;
银行风险;
D O I：
10.13962/j.cnki.37-1486/f.2006.04.009
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
本文根据期权理论,通过研究几种典型证券质押贷款的定价及其价值敏感性,从深层次揭示了证券质押贷款的价值属性以及随有关因素变化而变化的动态过程,分析了与之相关的银行风险。
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