股票收益率波动性的非参数核回归估计及对中国股市的实证分析

被引：6

作者：

鲁万波

李竹渝

机构：

[1] 西南财经大学统计学院

[2] 四川大学数学学院四川成都

[3] 四川成都

来源：

关键词：

波动性; 非参数回归估计; 迭代累积平方和(ICSS); 交叉核实函数;

D O I：

10.13299/j.cnki.amjcu.001263

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

非参数回归估计是研究非线性时间序列的一种有用工具.在混合相依样本的条件下,基于非参数核回归估计方法来研究收益率的波动性,利用改良的交叉核实函数选取光滑参数,并给出上海和深圳股市实证分析的一些有趣结果.

引用

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