应用Bayes理论预测开放式基金大额赎回量

被引：4

作者：

李霞

王金玉

程巍

潘德惠

机构：

[1] 东北大学工商管理学院,沈阳航空工业学院管理系,沈阳大学工商管理学院,东北大学工商管理学院辽宁沈阳　,辽宁沈阳　,辽宁沈阳　,辽宁沈阳

来源：

东北大学学报 | 2005年 / 06期

关键词：

开放式基金; 流动性风险; 大额赎回量; 复合泊阿松分布; Bayes统计;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

提出了开放式基金的大额赎回量和Bayes大额赎回量的概念,将复合泊阿松分布和极限理论运用在大额赎回量的计算之中,得到了计算公式·由于开放式基金赎回量的分布中的参数不断变化,因此用Bayes方法预测未来近期的大额赎回量更合适·推导出了正态分布下Bayes大额赎回量的计算公式·为基金管理人合理规避这种流动性风险提供了一种预测方法·

引用

页码：599 / 602

页数：4

共 4 条

[1] 应用极值理论预测开放式基金赎回量 [J].