开放式基金预留现金比例的研究

被引：14

作者：

王金玉

汪温泉

潘德惠

机构：

[1] 东北大学理学院

[2] 东北大学工商管理学院

[3] 东北大学工商管理学院辽宁沈阳东北大学工商管理学院辽宁沈阳

[4] 辽宁沈阳

来源：

系统工程学报 | 2004年 / 03期

关键词：

开放式基金; 证券投资能力; 流动性; 预留现金比例; 复合泊松分布;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.9 [金融市场];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

从基金管理者的角度出发,引入了一种开放式基金预留现金比例管理模型,它可以使满足及时赎回需求概率很大且预留现金最少.给出了模型中各随机变量的分布及分布中各参数的估计,使用统计方法得到了最优预留现金比例的动态计算公式.通过数值实例分析了预留比例公式的合理性,为基金管理人制定投资目标时随时控制预留现金的比例,提供一个参考的标准.

引用

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页数：5