理解现代计量经济学

被引：25

作者：

洪永淼 ^{[1
,2
]}

机构：

[1] 中国科学院数学与系统科学研究院

[2] 中国科学院大学经济与管理学院

来源：

计量经济学报 | 2021年 / 1卷 / 02期

关键词：

非实验性; 线性回归模型; 非线性模型; 模型设定; 正态分布; 条件异方差; 内生性; 工具变量; 广义矩估计; 平稳性; 结构变化; 模型不确定性; 大数据; 高维数据; 机器学习; 预测; 因果关系; 政策评估;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224.0 [数量经济学];

学科分类号：

020209 ;

摘要：

本文基于现代计量经济学的发展历程,介绍了现代计量经济学的思想、理论、主要内容体系、模型、方法与工具.文中首先回顾经典计量经济学中经典线性回归模型的基本假设,并考察通过扬弃这些假设,发展而来的现代计量经济学的历史背景,进而阐述现代计量经济学的理论体系与主要内容;同时讨论了在大数据时代,大数据为计量经济学带来的挑战与机遇,以及计量经济学今后发展的若干重要方向与趋势.

引用

页码：266 / 284

页数：19

共 71 条

[31]

Autoregressive Conditional Duration: A New Model for Irregularly Spaced Transaction Data[J] . Econometrica . 1998 (5)

[32] Estimating and testing linear models with multiple structural changes [J].

Bai, JS ;

Perron, P .

ECONOMETRICA, 1998, 66 (01) :47-78

[33] Instrumental variables regression with weak instruments [J].

Staiger, D ;

Stock, JH .

ECONOMETRICA, 1997, 65 (03) :557-586

[34]

Consistent Model Specification Tests: Omitted Variables and Semiparametric Functional Forms[J] . Econometrica . 1996 (4)

[35]

Maximum likelihood estimation and model selection for locally stationary processes[J] . R. Dahlhaus.Journal of Nonparametric Statistics . 1996 (2-3)

[36]

Consistency and Asymptotic Normality of the Quasi-Maximum Likelihood Estimator in IGARCH(1,1) and Covariance Stationary GARCH(1,1) Models[J] . Econometrica . 1996 (3)

[37] Admissibility of the likelihood ratio test when a nuisance parameter is present only under the alternative [J].