理解现代计量经济学

被引：25

作者：

洪永淼 ^{[1
,2
]}

机构：

[1] 中国科学院数学与系统科学研究院

[2] 中国科学院大学经济与管理学院

来源：

计量经济学报 | 2021年 / 1卷 / 02期

关键词：

非实验性; 线性回归模型; 非线性模型; 模型设定; 正态分布; 条件异方差; 内生性; 工具变量; 广义矩估计; 平稳性; 结构变化; 模型不确定性; 大数据; 高维数据; 机器学习; 预测; 因果关系; 政策评估;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224.0 [数量经济学];

学科分类号：

020209 ;

摘要：

本文基于现代计量经济学的发展历程,介绍了现代计量经济学的思想、理论、主要内容体系、模型、方法与工具.文中首先回顾经典计量经济学中经典线性回归模型的基本假设,并考察通过扬弃这些假设,发展而来的现代计量经济学的历史背景,进而阐述现代计量经济学的理论体系与主要内容;同时讨论了在大数据时代,大数据为计量经济学带来的挑战与机遇,以及计量经济学今后发展的若干重要方向与趋势.

引用

页码：266 / 284

页数：19

共 71 条

[1] 计量经济学模型的功能与局限 [J].

李子奈 ;

齐良书 .

数量经济技术经济研究, 2010, 27 (09) :133-146

[2] 计量经济学的地位、作用和局限 [J].

洪永淼 .

经济研究, 2007, (05) :139-153

[3] CRUDE OIL PRICE FORECASTING WITH TEI@I METHODOLOGY [J].

WANG Shouyang Institute of Systems Science Academy of Mathematics and Systems Science Chinese Academy of Sciences Beijing China ;

School of Management Graduate School of Chinese Academy of Sciences Chinese Academy of Sciences Beijing China YU Lean Institute of Systems Science Academy of Mathematics and Systems Science Chinese Academy of Sciences Beijing China ;

School of Management Graduate School of Chinese Academy of Sciences Chinese Academy of Sciences Beijing China K K LAI Department of Management Sciences City University of Hong Kong Tat Chee Avenue Kowloon Hong Kong ;

College of Business Administration Hunan University Changsha China .

JournalofSystemsScienceandComplexity, 2005, (02) :145-166

[4]

高级计量经济学[M]. 高等教育出版社 , 洪永淼, 2011

[5]

Out-of-sample forecasts of China's economic growth and inflation using rolling weighted least squares[J] . Sun Yuying,Hong Yongmiao,Wang Shouyang.Journal of Management Science and Engineering . 2019 (1)

[6]

Threshold autoregressive models for interval-valued time series data[J] . Yuying Sun,Ai Han,Yongmiao Hong,Shouyang Wang.Journal of Econometrics . 2018

[7] TESTING STRICT STATIONARITY WITH APPLICATIONS TO MACROECONOMIC TIME SERIES [J].