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[1]
人工神经元网络及其应用.[M].袁曾任编著;.广西科学技术出版社.1999,
非线性协整建模研究及沪深股市实证分析
被引：20
作者：
樊智
张世英
机构：
[1] 天津大学管理学院,天津大学管理学院天津,天津
来源：
关键词：
协整;
非线性协整;
小波神经网络;
中国股市;
D O I：
暂无
中图分类号：
F830.91 [证券市场];
学科分类号：
1201 ;
020204 ;
摘要：
讨论了线性协整和非线性协整的涵义,指出在非线性系统中,非线性协整可以更好地刻画多个时间序列之间的均衡关系.提出了利用小波神经网络逼近非线性协整函数的方法,并给出了训练小波神经网络的变尺度算法.最后利用上海和深圳股指数据进行了实证研究,通过与BP神经网络的比较,证实了小波神经网络在非线性协整建模中的有效性,并说明沪深股市之间存在着非线性协整关系.
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