金融市场间波动溢出效应理论研究与评价

被引：9

作者：

熊正德 ^{[1
]}

谢敏 ^{[2
]}

机构：

[1] 吉首大学商学院

[2] 中国人民银行汕尾市中心支行

来源：

生产力研究 | 2008年 / 01期

关键词：

波动溢出效应; 单变量GARCH类模型; 多变量GARCH类模型; 向量SV模型;

D O I：

10.19374/j.cnki.14-1145/f.2008.01.016

中图分类号：

F830.9 [金融市场];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

金融市场波动溢出效应是指市场波动之间的相互传递相互影响关系,其研究将对资产组合配置、金融风险防范以及相关金融政策制定起着重要作用。文章从研究方法出发,对目前较为常用的三类模型——单变量GARCH类模型,多变量GARCH类模型以及向量SV模型进行了综合评价,并提出进一步研究的方向。

引用

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页数：3

共 13 条

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