混合数据抽样波动模型

被引：13

作者：

徐剑刚

张晓蓉

唐国兴

机构：

[1] 复旦大学管理学院

来源：

数量经济技术经济研究 | 2007年 / 11期

关键词：

MIDAS波动模型; ABDL模型; Beta函数;

D O I：

10.13653/j.cnki.jqte.2007.11.015

中图分类号：

F832.51 []; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

混合数据抽样(MIDAS)模型能处理不同频率变量间的动态关系。本文比较了MIDAS波动模型和ABDL模型,发现我国股市对数实现波动呈长期记忆性。在预测波动方面,ABDL模型优于MIDAS模型;利用MIDAS波动模型预测实现波动水平,日绝对值报酬是最好的回归项;利用MIDAS模型预测未来波动,至少应采用一个月的历史数据。

引用

页码：77 / 85

页数：9

共 7 条

[1] 中国股市波动性与成交量共同的长期记忆性研究 [J].