VaR模型的计算及应用

被引：6

作者：

李强

叶旭刚

祝佳

机构：

[1] 中国科学院科技政策与管理科学研究所!北京

来源：

中国管理科学 | 2000年 / S1期

关键词：

VaR方法; EVT(极值理论); 风险管理;

D O I：

10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2000.s1.094

中图分类号：

F830.9 [金融市场];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

本文详细介绍了度量市场风险的主流模型──ＶａＲ，包括ＶａＲ方法产生的背景、ＶａＲ方法的基本概念；综述了ＶａＲ的各种计算方法及其动态发展，比较了各种计算方法的优缺点。

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页数：6

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