市场风险的量度:VaR的计算与应用

被引：34

作者：

詹原瑞

机构：

[1] 天津大学管理学院!天津

来源：

系统工程理论与实践 | 1999年 / 12期

关键词：

市场风险; 受险价值; 风险管理; 置信区间;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224.0 [数量经济学];

学科分类号：

020209 ;

摘要：

集中讨论在两类假设条件下，数量化市场风险的量度受险价值（ＶａＲ）的计算与应用，提出计算ＶａＲ的主要流程，这将有利于我国金融机构应用ＶａＲ控制市场风险．

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共 5 条

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