ARCH类模型研究及其在沪市A股中的应用

被引：32

作者：

陈健

机构：

[1] 上海师范大学管理学院上海

来源：

关键词：

ARCH类模型; 异方差性; t分布;

D O I：

10.13860/j.cnki.sltj.2003.03.003

中图分类号：

F224.7 [概率论与数理统计在经济中的应用];

学科分类号：

020208 ; 020209 ; 0714 ;

摘要：

本文主要介绍ARCH(AutoregressiveConditionalHeteroskedasticity)模型、GARCH模型和E GARCH模型 ,分析这些模型的特点和适用范围 ,并在模型中引入t分布取代正态分布假设 ,最后利用这些模型对上证指数进行了实证分析。

引用

页码：10 / 13+26 +26

页数：5