ARCH模型及其应用与发展

被引：9

作者：

孙传忠

安鸿志

吴国富

机构：

[1] 中国科学院应用数学研究所

[2] 中国科学院应用数学研究所北京

[3] 北京

来源：

数理统计与应用概率 | 1995年 / 04期

关键词：

ARCH; 异方差性; 不确定性;

D O I：

暂无

中图分类号：

O212.4 [多元分析];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ;

摘要：

本文介绍了计量经济学中近期发展较快而又极有应用前景的一类模型—自回归性异条件方差模型(ARCH—Autoregressive Conditional Heteroskedasticity),并从经济意义和模型意义两个方面论述了该模型的基本思想。另外我们还给出了ARCH模型的若干种变形,并给出了一个物价指数模型分析应用的例子。最后还提出了未来在理论和应用方面值得进一步研究的方向。

引用

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