电力市场下长期购电方案及风险评估

被引：97

作者：

周明 ^{[1
]}

聂艳丽 ^{[1
]}

李庚银 ^{[1
]}

倪以信 ^{[2
]}

机构：

[1] 电力系统保护与动态安全监控教育部重点实验室(华北电力大学)

[2] 香港大学电机与电子工程系

来源：

中国电机工程学报 | 2006年 / 06期

基金：

北京市自然科学基金;

关键词：

电力工程; 购电组合; 风险评估; 风险价值; 电力市场;

D O I：

10.13334/j.0258-8013.pcsee.2006.06.021

中图分类号：

F407.61 [电力、电机工业];

学科分类号：

020205 ; 0202 ;

摘要：

系统研究了购电商(Electricity Purchaser,EP)的购电分配及风险评估问题。通过分析电力市场中EP长期购电特点,按照现代投资组合理论建立购电组合问题的一般模型,并对目前普遍存在的长期合同和现货2市场间的购电分配问题进行具体分析,探寻长期合同价格、合同电量与现货市场价格之间的关系。进一步考虑EP的风险偏好时,采用金融领域广泛采用的效用函数和Value-at-Risk(VaR)方法建立了确定最佳组合方案和定量评估风险的模型。最后,针对高峰和低谷分开竞争的市场运营模式,确定EP的购电组合并进行风险评估,并用算例进行定量验证。文章旨在建立购电组合和风险评估的方法论。

引用

页码：116 / 122

页数：7

共 9 条

[1] 利用差价合同和金融输电权的组合规避电力市场风险 [J].