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基于SVAR模型的中国产出缺口估计及评价
被引：34
作者：
郭红兵
陈平
机构：
[1] 中山大学岭南学院
来源：
基金：
中国博士后科学基金;
关键词：
SVAR模型;
产出缺口;
D O I：
10.13653/j.cnki.jqte.2010.05.005
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
本文基于1994年1季度到2008年4季度的时间序列数据,利用两个变量不同的SVAR模型对中国的产出缺口进行估计,并依据"通货膨胀预测能力"、"与基准经济周期转折点的一致性"以及"与实时估计值的一致性"三条标准对估计结果进行评价。结果表明,SVAR02模型对通货膨胀的短期预测能力较好,而SVAR03模型的长期预测能力较好;SVAR03产出缺口的周期转折点与基准经济周期转折点更为一致;同时也具有更好的稳定性。
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