动态一致性风险度量

被引：13

作者：

何信

张世英

孟利锋

机构：

[1] 天津大学管理学院,天津大学管理学院,天津大学管理学院天津,天津,天津

来源：

系统工程理论方法应用 | 2003年 / 03期

关键词：

风险度量; 一致性度量; 静态风险; 动态风险;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830 [金融、银行理论];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

以投资期限的划分为分界点 ,提出了静态和动态两种类型的金融风险度量方法。以风险度量的一致性标准为纽带 ,分析和证明了动态风险度量的一致性。最后 ,对一般概率通过函数变换 ,应用 Choquet积分思想 ,对动态一致性风险度量的特征进行了探讨 ,指出它在实际应用中为多期风险度量方法提供的理论依据 ,对长期组合投资具有重要的现实指导意义。

引用

页码：243 / 247

页数：5

共 5 条

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