金融资产的市场风险度量模型及其应用

被引：7

作者：

陈金龙

张维

机构：

[1] 天津大学管理学院

[2] 天津大学管理学院天津

[3] 天津

来源：

关键词：

风险度量模型; CVaR; VaR;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.9 [金融市场]; F224.0 [数量经济学];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 020209 ;

摘要：

从理论和实用两方面综合介绍各种风险度量模型及其特点。根据风险度量模型的发展状况和特点 ,将其分为三类 :方差及其变化模型、含基准点的风险度量模型和VaR及其变化模型 ,并总结了推动风险度量模型发展的主要动因

引用

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