COMPONENTS OF THE BID-ASK SPREAD AND THE STATISTICAL PROPERTIES OF TRANSACTION PRICES

被引：152

作者：

GLOSTEN, LR ^{[1
]}

机构：

[1] UNIV MINNESOTA,CURTIS L CARLSON SCH MANAGEMENT,MINNEAPOLIS,MN 55455

来源：

JOURNAL OF FINANCE | 1987年 / 42卷 / 05期

关键词：

D O I：

10.2307/2328528

中图分类号：

F8 [财政、金融];

学科分类号：

0202 ;

摘要：

引用

收藏

页码：1293 / 1307

页数：15

相关论文

共 12 条

[11] A SIMPLE IMPLICIT MEASURE OF THE EFFECTIVE BID-ASK SPREAD IN AN EFFICIENT MARKET [J].

ROLL, R .

JOURNAL OF FINANCE, 1984, 39 (04) :1127-1139

[12]

STOLL H, 1985, STOCK EXCHANGE SPECI