CONSISTENT AUTOREGRESSIVE SPECTRAL ESTIMATES

被引：342

作者：

BERK, KN ^{[1
]}

机构：

[1] ILLINOIS STATE UNIV,DEPT MATH,NORMAL,IL 61761

来源：

关键词：

D O I：

10.1214/aos/1176342709

中图分类号：

O21 [概率论与数理统计]; C8 [统计学];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ;

摘要：

引用

页码：489 / 502

页数：14

共 12 条

[1] POWER SPECTRUM ESTIMATION THROUGH AUTOREGRESSIVE MODEL FITTING [J].

AKAIKE, H .

[2]

Akutowicz, 1957, MATH SCAND, V5, P261

[3]

ANDERSON TW, 1970, STATISTICAL ANALYSIS

[4]

Baxter G., 1962, MATH SCAND, V10, P137

[5]

Grenander U., 1958, CALIFORNIA MONOGRAPH

[6]

KROMER RE, 1970, THESIS STANFORD U

Mann, H. B. ;

Wald, A. .

[8]

PARZEN E, 1969, MULTIPLE TIME SERI 2

[9]

PARZEN E, 1971, 16 STANF U DEP STAT

[10]

ROSENBLATT M, 1959, PROBABILITY STATISTI