时间序列多个突变点的贝叶斯推断——对我国GDP序列的实证分析

被引：9

作者：

王维国 ^{[1
]}

王霞 ^{[2
]}

颜敏 ^{[1
]}

机构：

[1] 东北财经大学数学与数量经济学院

[2] 厦门大学王亚南经济研究院

来源：

数学的实践与认识 | 2010年 / 40卷 / 09期

关键词：

贝叶斯推断; 多个突变点; GDP;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F222.33 [国民经济计算体系];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 020208 ; 0714 ; 020201 ;

摘要：

突变点的存在对经济分析与建模会产生重要影响."邹检验"仅仅在序列存在一个突变点时有效.为了对序列中可能存在的多个突变点进行判断,引入了基于贝叶斯推断的多个突变点判断理论,并将该理论应用于我国GDP序列中.笔者检测出该序列存在三个突变点,分别位于1961年,1976年,1989年.此外,发现加入合理的突变点后,模型的预测精度得到显著的提高.

引用

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页数：9

共 14 条

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