我国银行贷款违约损失率影响因素的实证分析

被引：6

作者：

汪办兴

机构：

[1] 复旦大学经济学院世界经济研究所上海

来源：

上海财经大学学报 | 2007年 / 03期

关键词：

商业银行; 违约损失率; 影响因素; 实证分析;

D O I：

10.16538/j.cnki.jsufe.2007.03.008

中图分类号：

F832.4 [信贷]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

本文利用某国有商业银行的贷款数据资料,运用主成因子分析对贷款样本的LGD进行统计分析并确定影响因素的重要性及排序。本文结论为:影响我国商业银行贷款LGD的因素依次为企业的信用等级、贷款担保方式、企业的行业属性;企业规模、企业经济类型、贷款担保方式等因素对LGD的影响都很弱。此外,本文验证了PD和LGD之间存在一定的关系,并非相互独立。

引用

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页数：7

共 8 条

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